Sử dụng chấm điểm tín dụng ra quyết định tự động

(Tài chính) - Thị trường ngân hàng bán lẻ và cho vay tiêu dùng có đặc trưng cơ bản là số lượng khoản vay nhiều và mức cho vay nhỏ.

Nhằm giảm khối lượng công việc cũng như thời gian phê duyệt hồ sơ xin cấp tín dụng, đồng thời lượng hóa chính xác hơn rủi ro, hệ thống chấm điểm tín dụng đang trở thành công cụ thiết yếu.

Dần thay đổi phương pháp truyền thống

Mọi tổ chức kinh doanh đều phải ra nhiều quyết định hàng ngày. Những quyết định dễ được thực hiện bởi cấp dưới, còn cấp trên hay những người có kinh nghiệm ra những quyết định khó hơn. Bản chất quyết định khó hay dễ nằm ở tính bất đối xứng của thông tin thật và thông tin người ra quyết định có.

Khi phải ra một quyết định khó, nếu còn thời gian, ta thường tìm kiếm thêm thông tin nhằm thu hẹp khoảng cách bất đối xứng này với mưu cầu ra quyết định chính xác hơn. Ở các tổ chức lớn, thường có một bộ phận nghiên cứu, phân loại các quyết định hàng ngày xem quyết định nào có thể sử dụng công nghệ, hệ thống máy tính thay thế con người, từ đó có lộ trình triển khai trên thực tế nếu việc quyết định bằng máy có tính năng suất và chính xác hơn con người trên một quy mô nhất định.

Ra quyết định tín dụng, bản chất là tìm điểm cân bằng giữa lợi nhuận kỳ vọng và rủi ro tiềm tàng. Trong khi lợi nhuận kỳ vọng là một con số, thì rủi ro tiềm tàng không dễ quy đổi. Khi đã lượng hóa được rủi ro thì việc so sánh hai con số lợi nhuận - rủi ro chính là thuật toán ra quyết định.

Chấm điểm tín dụng được chứng thực là phương pháp khả dụng nhất để lượng hóa rủi ro tín dụng. Hồ sơ tín dụng được quy đổi thành các tiêu chí thông tin. Các tiêu chí này sẽ được cho điểm số theo một thang điểm đã quy định trước.

Tổng điểm sẽ thể hiện mức độ rủi ro của hồ sơ, ví dụ, 500 điểm tương ứng với xác suất rủi ro 1%. Cụ thể, nếu tổ chức có 1.000 khách hàng có điểm số 500 thì dự báo 10 khách hàng trong số này không trả được nợ.

Nhiều tổ chức tín dụng ở Việt Nam đã triển khai chấm điểm tín dụng, bắt đầu lượng hóa rủi ro tín dụng. Tuy vậy, việc lấy kết quả chấm điểm làm căn cứ trọng yếu ra quyết định tín dụng vẫn còn nhiều hạn chế.

Su dung cham diem tin dung ra quyet dinh tu dong

Điều này xuất phát từ tính chất vận hành “bảo thủ” tự nhiên của tổ chức tín dụng và những quy định của cơ quan quản lý nhà nước. Nhưng cơ bản do rào cản công nghệ trong việc xác thực thông tin đầu vào, cũng như việc quản lý vận hành hệ thống chấm điểm trong tích hợp với các hệ thống khác của tổ chức tín dụng đang là những trở ngại trong việc phát huy tính ưu việt của phương pháp lượng hóa rủi ro tín dụng này.

Khi dữ liệu lớn kết hợp với trí tuệ nhân tạo của nền tảng công nghiệp 4.0 đang ngày càng hiện hữu trong đời sống thì phương pháp xác thực thông tin, cũng như kiến trúc hệ thống chấm điểm tín dụng có bước phát triển đột phá, nhất là đối với việc phân tích thông tin của số đông.

Có hai vấn đề công nghệ đặt ra đối với hệ thống chấm điểm tín dụng. Một là, thông tin đầu vào có đảm bảo tính chính xác? Hai là, việc chấm điểm liệu có khách quan?
Thông tin đầu vào có hai khâu. Khâu thứ nhất là xác thực thông tin tại thời điểm tiếp nhận và khâu thứ hai là phương thức truyền tải thông tin đó trong hệ thống đến nơi ra quyết định.

Phương pháp xác thực thông tin truyền thống của tổ chức tín dụng là gặp gỡ khách hàng xác định các thông tin liên quan đến hồ sơ vay. Phương pháp này hiện vẫn phát huy tác dụng, nhưng chi phí khá cao, từ chi phí nhân sự cho đến chi phí kiểm soát.

Công nghiệp 4.0 đang cho phép xác thực khách hàng từ nhiều nguồn và nhiều hình thức khác nhau, dựa trên dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo. Các thuật toán thông minh có thể đối chiếu nhiều nguồn dữ liệu như dữ liệu căn cước công dân, dữ liệu thuế, dữ liệu điện thoại di động, dữ liệu mạng xã hội, dữ liệu các phần mềm nhắn tin... để cho kết quả nhanh chóng với chi phí thấp.

Trong công nghiệp 4.0, gần như không một khách hàng thông thường nào có thể “ẩn danh” trên mạng Internet. Tất nhiên, khai thác các nguồn dữ liệu liên quan đến quyền riêng tư. Song rào cản này có thể xóa bỏ bằng phương thức hai bên cùng có lợi. Chẳng hạn, khách hàng cho phép tổ chức tín dụng khai thác thông tin tài khoản mạng xã hội, qua đó, hai bên giảm thông tin bất đối xứng. Điểm tín dụng của khách hàng tăng lên và kết quả là khách hàng được giảm lãi suất.

Chuẩn hóa hồ sơ tín dụng bằng công nghệ

Phương thức truyền tải thông tin quyết định việc thông tin từ nguồn đến nơi ra quyết định không bị biến đổi, không bị hiểu sai. Trước đây, hồ sơ tín dụng không được chuẩn hóa nên mỗi tờ trình là mỗi phong cách, tùy thuộc vào góc nhìn và văn phong của nhân viên soạn. Việc này ảnh hưởng trực tiếp đến cảm nhận tín dụng của người ra quyết định. Hiện nay, hầu hết các tổ chức đã chuẩn hóa tờ trình.

Thứ Sáu, 01/06/2018 14:42

Báo Đất Việt trên Facebook
.


Sự Kiện